Volatilite Tahmin Modelleri Ve Performanslarının Ölçümü-Koray Kayalıdere Gazi Kitabevi indir

Volatilite Tahmin Modeleri Ve Performanslarının Ölçümü-Koray Kayalıdere Üç bölüm şeklinde dizayn edilen çalışmanın ilk bölümünde, volatilite kavramı ve özeliklerine değinilmiş ve volatilite tahmin modelerinin performanslarının karşılaştırması, konu ile ilgili literatürden örnekler verilerek sunulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, volatilite tahmininde kulanılan alternatif modelerin tanıtımı yapılmış, araştırmada kulanılan EWMA ve GARCH modeleri sayısal örnekler ile daha detaylı olarak ele alınmıştır. Son bölüm ise Hareketli Ortalama, Üsel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama ve Geneleştirilmiş Otoregresif Koşulu Değişen Varyans modelerinin, araştırma kapsamına alınan dört piyasadaki volatilite öngörü performanslarının gün içi veriler ile analizine ayrılmıştır. (Önsöz'den)16. 0x2. 0Ciltsiz2. Hamur Çevirmen : -.